Qu'est-ce qu'une analyse fractale
L'analyse fractale est une sorte de perception artistique d'un objet dans les limites de figures géométriques identiques.
Par exemple, la maîtresse cuit au four àtarte à pâtisserie rectangulaire. Le produit fini coupe dans les mêmes rectangles, rappelant la forme du produit entier. En portions, la couleur, le goût et la composition sont les mêmes que ceux de la tarte entière. Le fragment de la tarte et la tarte entière sont identiques en tout. La tarte coupée peut s'appeler une fractale. Parce que le tout est composé de pièces similaires.
L'essence de l'objet
Le principe de similitude est également applicable dans les échanges boursiers. Les prix des instruments de marché sont considérés sur des échéances longues et courtes et trouvent une similitude frappante dans le comportement du graphique sur les minutes et l'autre jour, par exemple.
La théorie de l'analyse fractale a été sondé dans le dernierquart du XXe siècle. Le nouveau mot a été introduit dans l'utilisation du mathématicien des sciences du marché Benois Mandelbrot. Le chercheur a remplacé le mot "récursion" par le mot latin "fractal" qui était plein de nausées. Les scientifiques américains et français ont donné au monde financier la méthode d'investigation par la méthode de la division séquentielle des intervalles d'observation et la recherche de la symétrie sur les graphiques des mouvements de prix longs et courts.
Comprendre la géométrie et gagner
Fractal comme un indicateur montre le prix minimum et maximum sur un nombre impair de périodes de l'intervalle de temps sélectionné. Le nombre rationnel de périodes qui ont pris racine dans la pratique est de cinq.
Pour une combinaison de 5 bougies, la fractale est affichée si une figure symétrique est fixée:
- pour la fractale verte "en haut" les deux dernières bougies à gauche et à droite des prix d'affichage central ci-dessous le maximum;
- pour la fractale rouge "vers le bas", les paires de bougies gauche et droite doivent apparaître au-dessus du minimum.
Le nombre de bougies dans une combinaison peut être augmenté. Il est évident que pour 9 bougies les groupes de bougies à gauche et à droite se composent de quatre périodes.
Lorsque vous superposez un graphique de prix, la fractale est désignée parpetite flèche. Fractal "up" montre l'augmentation du prix à un maximum à la période de temps sélectionnée, et la fractale "down" affiche un minimum au même intervalle de temps.
La pratique des métiers a systématisé les fractales en:
- Standard, quand la chandelle moyenne indique la réalisation d'un extrême;
- Non standard, quand la bougie moyenne reflète les deux extrêmes.
L'apparition d'une bougie non-standard signale une collision des intérêts des vendeurs et des acheteurs. Le marché à ce stade devrait choisir l'une des directions du mouvement.
Application de l'analyse fractale
La division de l'ensemble en de nombreuses figures similaires est appliquée dans de nombreuses branches de la connaissance, par exemple, telles que:
- mathématiques;
- l'architecture;
- économie et finance;
- design.
Notre article est adressé au lecteur avec des intérêts d'échange.
Toutes les séries de prix ont la propriétésimilitude statistique. Les graphiques de minutes, d'heures et de jours avec des fractales sont identiques, de sorte que si vous excluez le marquage des axes de coordonnées, vous ne savez pas quelle période est considérée.
Méthodes d'analyse fractale
Pour décrire l'évolution des prix de l'actif d'échange et la prévision subséquente de l'évolution du cours sur des périodes quelconques, le calcul fractal est appliqué en fonction de l'algorithme d'analyse R / S.
La valeur adimensionnelle du rapport de l'écart R du paramètre observé sur le delta standard des observations S est à la base de la méthode d'analyse normalisée.
Pour estimer la force de la tendance sur le graphique des actifs et le niveau des errements aléatoires, on peut utiliser la méthode d'analyse de l'intervalle normalisé pour dépasser 0,5.
La signification des calculs et des constructions consiste àdéterminer la couleur du bruit du marché de l'information. L'algorithme de la méthode consiste à calculer l'indice de Hurst H - la caractéristique fractale de la période analysée - ainsi que la qualité du bruit:
- 0,5 ± 0,1 - "bruit blanc"; chaos de la période de temps; prévisions d'un faible degré de fiabilité;
- ≥ 0,6 - "bruit noir"; l'ordre du chaos; la force de la tendance; la prévision de haute fiabilité;
- 0,3 ± 0,1 - "bruit rose"; zone antipersistance- un changement dans la direction de croissance de l'augmentation au contraire: la croissance dans les premières périodes signale une diminution dans le futur, et vice versa, une tendance à la baisse dans le passé augmente la probabilité de croissance dans le futur.
Pour le trading "manuel", c'est une construction trop lourde. Des mathématiques complexes sont nécessaires pour développer des robots commerciaux.
Dans le domaine des paires de devises
Sur le marché des changes, l'analyse fractale de la paire est appropriée et en demande en raison du volume important des échanges.
Bien sûr, les préférences dans le choix des traders varient. Mais pour étudier, il est utile d'étudier les graphiques de paires populaires:
- euro / dollar;
- livre / dollar;
- dollar / yen;
- euro / yen;
- Dollar australien / dollar.
Pour bourrer votre main, ouvrez un compte démo à toutcourtier. Connectez le programme de trading et affichez sur l'écran des feuilles séparées de paires de devises pour le mois en cours (juin). Fixer chaque graphique avec des lignes Fibonacci. Trouvez les figures caractéristiques des cinq bougies - fractales de haut en bas.
Revue de la paire euro / yen
Ici les monnaies des deux systèmes étaient unies -Europe et Asie-Pacifique. Facteurs d'influence dans chacune de leurs devises. La monnaie japonaise échangeait à ministère japonais des Finances des discours, des rapports sur « Tankan » de la banque et la demande de machines fabriquées au Japon, en tenant compte des droits de douane et des quotas d'importation pour les clients nord-américains.
Bien que la liste des facteurs affectant le cours des facteurs de l'euro prendra une demi-page, la monnaie de l'Ancien Monde est une unité monétaire assez robuste. "Japonais", au contraire, fait des mouvements brusques.
Changements significatifs du taux de change du yen à court termeles intervalles commerciaux constituent un risque accru, car la citation a une précision de deux décimales. À titre de comparaison: un paquet avec un rouble a une précision de trois signes, et en alliance avec le franc suisse atteint cinq décimales.
Mais la volatilité du yen pendant la journée faitcommerce rentable avec une paire d'euro-yen. Le temps de fonctionnement le plus efficace pour ce tandem est de 9 heures à 10 heures le matin à Moscou. A cette heure, il y a des sites asiatiques, et européens. Lorsque vous passez une commande pour un achat ou une vente, vous ne devez pas oublier le stop-loss. Dans la pratique de la négociation, la paire a enregistré un cas de changement de prix de 600 points au cours d'une séance de négociation. Prenez soin du dépôt - mettre les limiteurs sur un changement radical dans le taux.
Donc, l'euro / yen. Comme illustration - écran le 26 juin. Temps basé sur le temps. Niveaux clés: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 et 123,40. La paire a formé une tendance haussière locale depuis le 15 juin.
En cas de panne du niveau de 125,07 le prix ira à la consolidation dans l'intervalle 124,54 - 125,87. Vous ne pouvez pas voir ci-dessus.
Avec la baisse du prix à 124,06, une correction profonde avec un trade dans la fourchette de 123,81 - 123,40 est possible. Plus profond n'est pas encore visible.
Avantages et inconvénients
L'avantage de l'analyse fractale du marché est l'applicabilité à n'importe quel instrument:
- actions et obligations;
- marchandises;
- devises;
- contrats à terme
L'inconvénient est que l'indicateurtard. La fractale est formée seulement après le suivant suivant un minimum ou maximum d'une bougie. Autrement dit, une réaction incorrecte à la volatilité est possible. La méthode fractale est la mieux adaptée pour de longues périodes, lorsque les rebonds inévitables ne sont pas critiques pour le joueur. Vous pouvez utiliser l'ajustement pour modifier vos propres volumes. À de courts intervalles, vous devrez utiliser des formes en combinaison avec d'autres façons de construire la prévision.
Apocryphes des ancêtres et associés
Les débutants devraient se familiariser avec les livres principaux sur l'analyse technique.
Le premier sur la liste sera l'essai "(Ne) obéissantmarchés: une révolution fractale en finance "par des mathématiciens nommés Mandelbrot B. et Hudson R. C'est l'ABC de l'analyse fractale des marchés financiers. Pour le moment, oubliez les formes simplifiées de l'argot commercial de tous les jours. Beau, parfois même avec des vignettes, des suggestions, l'écrivain explique en détail quoi et pourquoi, où et pourquoi est passé de la théorie à la pratique du jeu.
Après avoir lu les bases de la détection des fractales surtableau des prix de tout instrument d'échange, vous devez prendre soin de la composante psychologique du commerce. Le deuxième livre avec le titre "Comment acheter pas cher et vendre cher: un manuel pour un investisseur raisonnable" aidera. L'écrivain Naiman E. dit comment résister à la pression de la foule du marché; combien de fois augmenter la probabilité d'un résultat positif avec un contrôle sérieux de sa propre opinion; comment sortir de la pauvreté et maintenir toute la sécurité de la famille.
Le troisième avantage pour le trader est appelé "Trading chaos". L'augmentation du profit par les méthodes d'analyse technique "des traders largement cités Williams B. et Gregory-Williams J. Le livre prouve que le chaos est le plus grand ordre dans un système complexe, y compris dans la réalité du marché.
Dire au revoir aux lecteurs patients, nous ajoutons: les mathématiques - la tête de l'ordre du monde entier. Après les niveaux de Fibonacci, les vagues d'Elliott et les fractales de Mandelbrot, les jeunes esprits éclairés créeront plus d'une théorie pour l'espace des marchés émergents.
